Trading System Förväntad Formeln

Ett handelssystem kan karakteriseras som en fördelning av de R-multiplar den genererar Förväntan är helt enkelt medelvärdet eller genomsnittet, R-multipel genererat. Men vad betyder det exakt. En kort översikt över risk och R-multiplar. Om du du har läst några av Dr Tharps böcker, du vet nu att det är mycket effektivare att tänka på vinster och förluster i dina affärer som ett förhållande mellan den initiala risken som tagits R. Låt oss bara gå över det igen kortfattat. En av de verkliga hemligheterna i handelssucces är att tänka i förhållande till risk-till-belöningsförhållanden varje gång du handlar. Fråga dig själv innan du tar en handel, vad är risken för denna handel. Den potentiella belöningen är värd för den potentiella risken . Så hur bestämmer du den potentiella risken för en handel Tja, när du går in i någon handel, bör du förutbestämma en punkt där du kommer ut ur handeln för att bevara din kapital. Utgångspunkten är den risk du har i handeln, eller din förväntade förlust Till exempel, om du köper en 40 lager och bestämmer dig för att få ou t om det faller till 30, då är din risk 10. Risken du har i en handel kallas R Det bör vara lätt att komma ihåg eftersom R är brist på risk. R kan representera din risk per enhet, som i exemplet, är 10 per aktie eller kan representera din totala risk Om du köpte 100 aktier av aktier med risk för 10 per aktie skulle du ha en total risk på 1.000. Behöver du tänka när det gäller risk-till-belöningsförhållanden Om du vet att din totala inledande risk på en position är 1 000, du kan uttrycka alla dina vinster och förluster som ett förhållande till din initiala risk. Om du till exempel gör en vinst på 2 000 2 x 1000 eller 20 delar, är din vinst 2R If du gör en vinst på 10 000 10 x 1000, din vinst är 10R. Samma sak fungerar för förluster Om du förlorar 500, är ​​din förlust 0 5R Om du förlorar 2000 är din förlust 2R. Men vänta kan du säga hur skulle jag kunna ha en 2R förlust om min totala risk var 1000. Väl, kanske du inte hålla ditt ord om att ta en 1000 förlust och misslyckades med att avsluta när du borde ha Kanske mar kasta gutt ner mot dig Förlorat större än 1R hända hela tiden Ditt mål som näringsidkare eller som investerare är att hålla dina förluster vid 1R eller mindre Warren Buffet, som är känt för många som världens mest framgångsrika investerare, säger den första regeln av att investera är att inte förlora pengar Men det är inte särskilt användbart råd för dem som försöker skapa en meningsfull riskram för sin handel. Tillsammans kommer Warren Buffet att uppleva förluster. En mycket bättre version av hans regel skulle vara, behåll dina förluster för att 1R eller mindre. När du har en serie vinster och förluster uttryckta som risk-belöningsförhållanden, vad du egentligen har är vad Van kallar en R-multipelfördelning. Följaktligen kan varje handelssystem karakteriseras som en R-multipelfördelning. du kommer att finna att tänkande om handelssystemet som R-multipla distributioner verkligen hjälper dig att förstå ditt system och lära dig vad du kan förvänta dig av dem i framtiden. Så vad har allt detta att göra med förväntan e medelvärde för en uppsättning nummer av ett system s R-multipeldistribution är lika med systemets förväntningar. Exekvering ger dig det genomsnittliga R-värdet som du kan förvänta dig från ett system över många affärer. På annat sätt beräknas förväntan hur mycket du kan förvänta sig att göra i genomsnitt per dollar riskerad över ett antal branscher. I hjärtat av all handel är det enklaste av alla begrepp som bottom-line-resultaten måste visa en positiv matematisk förväntan för att handelsmetoden skall kunna vara lönsam Chuck Branscomb. Så när du har en distribution av affärer för att analysera kan du se på vinsten eller förlusten som genereras av varje handel när det gäller R hur mycket var vinst och förlust baserat på din initiala risk och avgöra huruvida systemet är lönsamt system. Låt oss titta på ett exempel. Detta system har en förväntan på 2R vilket betyder att du på lång sikt kan förvänta dig att du gör två gånger vad du riskerar, baserat på tillgängliga data. Observera att du bara kan få en bra uppfattning om din sy stämningens förväntning när du har minst trettio affärer att analysera För att verkligen få en tydlig bild av systemets förväntan, borde du faktiskt ha någonstans mellan 100 och 200. Så i den verkliga världen att investera eller handlar, beräknar förväntan dig nettoresultatet eller förlusten du kan förvänta dig över ett stort antal enskilda enheter Om det totala antalet pengar som förlorats är större än det totala summan av pengar som du fått, är du en nettoförlorare och negativ förväntade om det totala summan av pengar vinst är större än den totala summan av pengar som förlorats, du är en nettovinnare och har en positiv förväntning. Till exempel kan du få 99 att förlora affärer, varje kostar dig en dollar, för en total förlust på 99 men om du hade en vinnande handel med 500, skulle du ha en nettofördelning på 401 500 mindre 99 trots att bara en av dina affärer var en vinnare och 99 av dina affärer var förlorare. Vi kommer att avsluta vår definition av förväntad tid här eftersom det är fråga om att kan bli mycket mer komplex. Van T harp har skrivit mycket om detta ämne. Det är ett av de grundläggande begreppen som han lär. När du blir mer och mer bekant med R-Multiples, positionering och systemutveckling blir förväntan mycket lättare att förstå. För att säkert behärska konsten att handla eller investera, är det bäst att lära och förstå allt detta material. Det kan tyckas komplicerat ibland, men vi uppmuntrar dig att fortsätta. När du verkligen förstår det och arbetar för att behärska det, kommer du att katapulera dina chanser till verklig framgång på marknaderna. Det bästa stället att lära dig mer om det här ämnet. Introduktion till E-learning Course Positionering. Hur bestämmer du hur mycket du borde riskera på din nästa handel. Risk för mycket och du kan spränga ditt konto Risk för lite och en stor vinst vann inte ens att betala för din middag. Tharp s Introduktion till positioneringsstrategier Kursen innehåller audiovisuella och interaktiva inlärningsaktiviteter som förklarar detta komplicerade ämne i tydliga och lättförståelige termer. Du kommer att lära dig basen ics av ​​positioneringsstrategier och den dramatiska skillnaden de kan göra i dina resultat. Eftersom kursen är en introduktion till positioneringsstrategier, täcker den grundläggande material och erbjuder en bra början på processen att förstå och utnyttja koncepten och innehåller material om förståelse förväntan, inklusive exempel. Boken Den Definitiva Guide till Positiv Dimensionering täcker mycket omfattande material och går in i teknisk djup på många områden Som namnet antyder är det verkligen ganska definitivt. Men vissa människor finner positioneringsstrategier för att vara ett komplicerat ämne och har svårt att förstå och tillämpa idéerna från boken, så vi utvecklade denna e-kurs för två primära grupper av personer som hörs visuella lärare som lär sig mer effektivt av ett instruktionsformat som är fullt av interaktiva funktioner och de som inte är intresserade av djupare tekniska aspekter av strategier för positionering, men inser att en introduktion till ämnet fortfarande skulle hjälpa till eir trading. This kursen är perfekt för upptagna proffs som behöver ett praktiskt sätt att förstå risker och hur man behåller förluster till ett minimum. Vi ser en naturlig kursstudie som börjar med e-kursen och sedan gå vidare till den slutgiltiga Guide. You kommer också att lära sig mycket om att posera limning när du spelar Positiv Dimensionshandel Simulering Spel De första tre nivåerna är gratis. Resten av Tharp Think Concepts. Perfectionism, spel, onödiga förluster, inte att kunna dra avtryckaren. Dessa är bara några av de problem som handlarna står inför på marknaderna varje dag Vad får oss att tänka på detta sätt och hur kan vi lära oss att bli bättre och mer lönsamma näringsidkare mer. Alla letar efter Heliga Grailen på marknaderna Hur hittar du det idealiska handelssystem, beståndet som kommer att ta av eller den ena stora vinnaren med ditt namn på den. Det finns hundratals, om inte tusentals, handelssystem som fungerar Men de flesta kommer efter att ha köpt ett sådant system inte att följa sys tem eller handla den exakt som den var avsedd Varför inte läsa mer. Risk för de flesta verkar vara en obestämbar rädslabaserad term, det är ofta jämställd med sannolikheten för att förlora eller andra kanske tror att det är involverat i terminer eller alternativ är riskabelt Van s definition är helt annorlunda än vad många tycker tycker om att läsa mer. Positionering är den del av ditt handelssystem som talar om hur mycket Hur många aktier eller kontrakt ska du ta per handel. Dålig positionering är orsaken till nästan alla förekomster av kontoblowouts läs mer. Efter ett antal år för att undersöka strategier för positionering utvecklade Dr Van Tharp en proprietär åtgärd av kvaliteten på ett handelssystem som han kallar systemkvalitetsnummer eller SQN more. The marknaden är inte skyldig dig eller någon stor rikedom Marknaden gör emellertid tillfälligt reta ett stort antal personer med till synes enkla vinster under bubblor och andra manier bara för att ta bort dem igen Om du är seriös om att vara en bra näringsidkare, då är du n eed att närma sig handeln med samma nivå av noggrannhet som du skulle vilja närma sig på någon högnivå försök läs mer. Om du inte redan är abonnent, överväga att prenumerera på Van Tharp s veckovisa e-post Varje vecka får du informativa artiklar, handel tips och en månatlig uppdatering om marknadsvillkor. Du får även de senaste idéerna från Van innan någon annan. Det kostar ingen kostnad och vi delar inte din information. Klicka här. Uppdatering s Heliga graden Din räknare. Framför en framgångsrik näringsidkare är en utmanande resa Oddsen för framgång staplas mot varje individ från början Inte bara måste du lära dig hur marknaderna fungerar, men du måste också bestämma vilka marknader som ska handlas och hur man handlar dem. Alla börjar med samma mål i åtanke för att tjäna pengar Den utmanande frågan är hur. För det mesta börjar de flesta handlare fokusera på de felaktiga bitarna i pusslet. De arbetar noggrant med att identifiera den perfekta installations - och ingångspunkten med liten eller ingen hänsyn till vad det egentligen krävs för att lyckas Om folk är lyckliga nog att överleva det första året eller två, lär de sig slutligen att handel är helt enkelt ett talspel. Stats på olika sätt, det handlar om matematiken. Varje individ måste klart förstå vilka formler är viktigast i handel och bestämmer sedan hur man tillämpar de här formlerna på deras individuella handelsstrategi. När du förstår den roll som matematik spelar i handel måste du bestämma vilka formler som är viktiga. Med så många termer som används löst i branschen är det svårt att veta vilka som är viktiga och vilka som inte låter oss börja med grunderna, se Kärnvariablerna nedan. En av de viktigaste begreppen för nya handlare att förstå är att korrekt analysera en potentiell handelsmetodik, alla kärnvariabler är krävs Analysera en handelsmetodik baserad på enskilda komponenter ensam räcker inte bara För att ett system har en hög vinsthastighet betyder det inte att det ger pengar och en metod logi med hög win-sats och högt vinstförlustförhållande kan producera betydligt mindre resultat än en annan om det handlar för sällan En framgångsrik näringsidkare måste känna till var och en av dessa tre matematiska datapunkter för att korrekt analysera en handelsmetod. Den första variabeln, vinsthastigheten , identifierar helt enkelt ditt system s sannolikhet för en vinnande handel Win-sats används också i två av de viktigaste matematiska termerna som är relaterade till handelsvinstfaktor och förväntan. Båda formlerna definierar huruvida ett system är lönsamt eller inte ser vinstfaktorn och förväntan, nedanför. vad är skillnaden mellan vinstfaktorn och förväntan Svaret Inget De är två olika sätt att uttrycka samma resultat Det är avgörande att veta antingen vinstfaktorn eller förväntan på ditt handelssystem Om du inte är du då avsedd att bidra med din pengar till en annan näringsidkares konto. Vårt förlustförhållande och belöningsriskförhållande är också två olika villkor för samma resultat. En uttrycks som ett värde och en annan a sa förhållande Dessa termer diskuteras brett i branschen och alla verkar ha en åsikt om vilka optimala värden Hur ofta har du hört eller läst Aldrig ta en inställning som inte har en lägsta belöning för riskförhållandet 2 till 1 Är den riktigt tillräckliga informationen Är det till och med ett sant uttalande. Vilka av dessa system skulle du hellre handla med antagande av SP 500-futures kontrakt, ES 50 per punkt. A Tvåpunktsmål 100 och fyrapunktsstopp 200 1 2 belöningsriskförhållande. B Fyra - punktsmål 200 och tvåpunktstopp 100 2 1 belöningsriskförhållande. Det är ingen brainer, rätt Svar B uppfyller tydligt de riktlinjer som de flesta experterna diskuterar Men vad sägs om du hade mer information Say. A två-punktsmål 100 , fyrapunktsstopp 200 och 80 vinstfrekvens. B Fyra punktsmål 200, tvåpunktsstopp 100 och 40 vinstfrekvens. Nu är svaret inte så klart och det ser ut som att det är dags att bryta ut räknaren Låt s använd förväntade formel för att utföra vår analys av båda exemplen. A 100 x 0 80 200 x 0 20 40 förväntad tid per handel. B 200 x 0 40 100 x 0 60 20 förväntad tid per handel. Bilden är nu mycket tydligare och svaret för de flesta människor skulle sannolikt ändras nu att de har tillräcklig information för att jämföra de två inställningarna korrekt. Men även dessa data är inte tillräckligt för att bestämma överlägsenhet av ett system över another. About the Author. Tim Mock handlar för hans enskilda konto och är en trading coach med Master the Gap Inc Du kan nå honom på. How att beräkna förväntan på ditt Forex Trading System. September 14th , 2013.Here är en kort manuell hur man beräknar förväntan på din Forex trading strategy. Expectancy är en enkel formel som du kan använda för att bestämma hur pålitlig ditt Forex trading system är. Du bör gå tillbaka och titta på alla dina affärer som var lönsamma mot alla dina förlorande affärer Beräkna sedan hur lönsamt dina vinnare var kontra hur mycket dina förlorare kostade dig. Om du inte har denna statistik kan du också skriva ut ditt system på historiska data. Här är förväntan på mula. W betyder Genomsnittlig Vinnande Handel L betyder Genomsnittlig Förlorande Handel P betyder Procentandel Win Ratio. Example Du har gjort 10 affärer Sex av dem var vinnande affärer och 4 förlorade affärer Det betyder att din procentandel vinstförhållande är 6 10 eller 60 Om dina sex affärer gav dig en vinst på 2.400, då är din genomsnittliga vinst 2.400 6 400 Om dina förluster var endast 1 200, då är din genomsnittliga förlust 1.200 4 300 Använd dessa siffror enligt förväntningsformeln. E 1 400 300 x 0 6 1 0 40 eller 40. I det här exemplet är förväntan på ditt handelssystem 40. Det betyder att din handelsstrategi kommer att returnera 40 cent per dollar som handlas på lång sikt. Fördelade inlägg.